En una cacerola ponemos aceite, añadimos la cebolla y las zanahorias cortadas a trocitos, y lo rehogamos hasta que nos quede dorado. A continuación echamos las gambas, el laurel y el tomillo, regamos con el vino de jerez (o con la copita de coñac), y lo sazonamos con sal. Mezclamos bien, y lo dejamos que rehogue unos diez minutos aproximadamente.
Cuando hayan pasado los diez minutos, retiramos las gambas, les quitamos las cabezas y las pelamos. Reservamos las gambas en un plato aparte, y las cabezas y las cáscaras las machacamos en un mortero, echándolas de nuevo a la cacerola, sin ningún miedo pues luego colaremos la salsa que estamos preparando.
Agregamos la harina, los tomates partidos en trozos, y un cazo de agua, y lo dejamos hervir todo a fuego lento durante una media hora, removiéndolo de vez en cuando con el fin de que no se pegue.
Cuando haya pasado la media hora, lo retiramos del fuego, y pasamos todo por un colador, exprimiendo bien para extraer toda la sustancia, con lo que obtendremos una salsa espesa. Una vez colada, se le añade la mitad de la mantequilla, y lo ponemos en un cazo al fuego, con el fin de mantenerlo caliente.
Cogemos el arroz y lo cocemos en agua con sal. Cuando lo tengamos preparado, lo escurrimos, y lo salteamos en una sartén con la mantequilla restante.
Ponemos el arroz en moldes de flanera pequeños, ligeramente untados de mantequilla, y los dejamos reposar durante cinco minutos. Luego los vamos volcando en platos individuales, y cubrimos con la salsa los pastelitos de arroz, colocando encima una gamba de aquellas que teníamos reservadas.