Comenzaremos preparando primero la salsa mil islas, para lo cual, pelaremos la cebolla y la trocearemos, lavando y troceando también el pimiento verde. Seguidamente, pondremos el pimiento y la cebolla en la picadora, y añadiremos las aceitunas deshuesadas, las alcaparras, el huevo duro, el perejil, y los pepinillos. Picaremos todo muy bien, y al finalizar, añadiremos el zumo de limón, mezclándolo todo.
Seguidamente, pondremos en un cuenco la salsa mayonesa, junto con el ketchup, y añadiremos la picada que hemos preparado, mezclándolo todo muy bien, y reservando esta salsa en la nevera, tapada con film de cocina transparente, hasta el momento en que vayamos a utilizarla.
Lo siguiente que haremos, será lavar los cogollos de lechuga, los escurriremos bien, y los partiremos en cuatro trozos a lo largo, cortando un poco el extremo inferior que es algo leñoso. A continuación, los colocaremos en platos individuales, los salpimentaremos, y verteremos encima una cucharada de la salsa que habíamos preparado. A continuación, colocaremos encima, el pimiento asado cortado en tiritas, y las anchoas, condimentando finalmente con un poco más de salsa mil islas, antes de servir a la mesa.
Esta receta está especialmente pensada para servirla bien fría, aunque si lo deseamos, podemos servirla también a temperatura ambiente.